Marchés & Front Office
Rates, FX, Credit, Equity, produits structurés et exotiques, chaînes de valorisation et processus Front-to-Risk.
C-level Advisory • Quant Research • Macro Rates
La précision financière.
La transformation en mouvement.
20 ans d’expérience au service des transformations Global Markets, de la finance quantitative, de la valorisation et des risques.
PARIS · CHAMPS-ÉLYSÉES
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Les marchés exigent une même chaîne de décision — de la stratégie au modèle, du modèle au risque.
Notre proposition réunit conseil de direction, ingénierie quantitative et gouvernance du risque.
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Notre positionnement
Relier la vision métier, la rigueur quantitative et l’exécution.
Nous intervenons à l’interface du Front Office, du Risk, de la Finance et de la Technologie, sur des environnements Rates, FX, Credit, Equity et dérivés exotiques.
Expertises
Des interventions au cœur de la banque d’investissement.
Une lecture transversale des enjeux, du cadrage stratégique jusqu’au déploiement opérationnel.
Quantitatif & Risques
FRTB, VaR/ES, stress tests, CCR/CVA, PVA/AVA, valorisation indépendante et gouvernance des modèles.
Transformation & Delivery
Roadmaps, operating models, architecture fonctionnelle, Agile/SAFe, UAT et coordination Business, Quants, Risk et IT.
Performance & Gouvernance
Pilotage de programmes complexes, priorisation, indicateurs de performance et gouvernance exécutive.
Notre approche
Senior. Transverse. Orientée résultat.
Clarifier
Transformer une problématique complexe en décisions lisibles et actionnables.
Structurer
Construire une trajectoire cohérente entre objectifs, risques, données et systèmes.
Délivrer
Piloter l’exécution avec exigence, transparence et maîtrise des interdépendances.
Clients institutionnels
Une expérience forgée auprès d’institutions financières de premier plan.
Références issues du parcours professionnel du fondateur. Marques présentées à titre informatif ; aucun partenariat ni soutien n’est revendiqué.
Fondateur
Hicham Adanfari
Président · Profil exécutif C-level · Quant Research expérimenté · Portfolio Manager
Ingénieur de formation, Hicham Adanfari accompagne depuis 20 ans les activités de marchés sur leurs enjeux de transformation, de modèles quantitatifs, de valorisation et de risques. Son parcours associe Front Office, Risk, Finance et Technologie au sein d’environnements internationaux exigeants.
20ans d’expérience
6institutions financières citées
4classes d’actifs
Expérience sélectionnée
Une pratique construite au sein d’acteurs financiers internationaux.
Crédit Agricole CIB
COO Sales Structuration · Dérivés de taux & exotiques
HSBC
FO Models Quant · Rates Quantitative Research
Société Générale CIB
PMO · Valuation Manager
Credit Suisse
PM · Traded Risk Manager
Capital Markets & Asset Management
ABN AMRO · Arunvill Capital
Research & Model Engineering
Une discipline quantitative conçue pour être comprise, testée et gouvernée.
La valeur d’un modèle ne réside pas seulement dans sa sophistication mathématique, mais dans la chaîne de preuve qui relie contrat, données, mesure, algorithme, validation et décision.
Architecture de modèles
Séparation explicite du payoff, des courbes, du modèle, du solveur numérique et des contrôles.
Validation numérique
Parités de non-arbitrage, limites asymptotiques, convergence, benchmarks et reproductibilité.
Gouvernance scientifique
Inventaire, hypothèses, limites, versionnage, revue indépendante et critères de passage en production.
Articles & publications scientifiques
Partager la recherche, décrypter les marchés, éclairer la décision.
Cette rubrique réunira nos analyses professionnelles et travaux scientifiques en finance quantitative, gestion des risques et transformation des marchés.
Note technique · AHS-TRN-01
Architecture quantitative & standards de validation des modèles
Registre de 164 moteurs, chaîne de preuve, invariants scientifiques et cadre de gouvernance.
Alpha Hedge Quant Lab
Pricers interactifs & analytics
164 moteurs : marchés, structuration, portefeuille et méthodes numériques.
Alpha Hedge Trading Lab
Stratégies, payoffs & backtesting
Quatre-vingts stratégies calculables, dont dix stratégies commodities.
Figure de recherche interactive
Surface de valorisation Black–Scholes
Prix du call en fonction de la moneyness et de la maturité. Faites glisser la figure pour modifier le point de vue.
Analyses professionnelles
Transformation financière & finance quantique
Cinquante-trois notes de recherche, des modèles à la transformation.
Recherche
Publications scientifiques
Finance quantitative, modélisation, valorisation et mesure des risques.
Prendre contact
Parlons de votre prochain enjeu stratégique.
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